{"id":684,"date":"2016-01-25T07:55:38","date_gmt":"2016-01-25T07:55:38","guid":{"rendered":"http:\/\/acaopolitica.com\/?p=684"},"modified":"2016-01-05T04:58:16","modified_gmt":"2016-01-05T04:58:16","slug":"simplicidade-nas-complexas-previsoes","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/2016\/01\/25\/simplicidade-nas-complexas-previsoes\/","title":{"rendered":"Simplicidade nas complexas previs\u00f5es"},"content":{"rendered":"

“A simplicidade consiste em subtrair o \u00f3bvio e acrescentar o significativo”<\/em><\/p>\n

Essa frase foi escrita num cap\u00edtulo do livro – As leis da simplicidade – de John Maeda publicado em 2007 pela editora Novo Conceito. A frase chama a aten\u00e7\u00e3o, pois \u00e9 simples e complexa ao mesmo tempo. Seria mesmo a simplicidade apenas uma subtra\u00e7\u00e3o do \u00f3bvio? O grande problema \u00e9 sabermos o que \u00e9 \u00f3bvio. E o que \u00e9 significativo? O que pode ser muito significativo para um grupo de pessoas, ou para uma linha de pensamento, para outra pode ser irrelevante.<\/p>\n

Por exemplo, quando Kepler tentou ser simples ao criar seu modelo de \u00f3rbitas formado por c\u00edrculos conc\u00eantricos, passou anos travado sem descobrir a solu\u00e7\u00e3o. Ele imaginava que Deus teve um relampejo e repetiu a simplicidade do c\u00edrculo nos movimentos celestes, como em sua concep\u00e7\u00e3o apresentada \u00e0 seguir.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Foi um pensamento revolucion\u00e1rio em 1595, pois colocava o Sol no centro do sistema e n\u00e3o a Terra como a igreja obrigava a ser ensinado. Mas foi uma ideia excelente por vias tortas. Por sorte, Kepler teve a humildade de reconhecer que sua ideia de c\u00edrculos n\u00e3o fazia sentido, n\u00e3o se encaixava com \u00f3rbitas de planetas como Marte e V\u00eanus. E por fim, depois de herdar dados do astron\u00f4mo Tycho Brahe depois de morto, Kepler percebeu que havia uma complexidade n\u00e3o captada por ele: As \u00f3rbitas eram elipses e n\u00e3o circunfer\u00eancias.<\/p>\n

Ent\u00e3o, as pessoas nesta “nossa era moderna” devem olhar para o passado e perceber que n\u00e3o \u00e9 porque temos mais dados, maior facilidade em adquirir informa\u00e7\u00f5es e maior conectividade, que tudo isso num bloco simples de celular poder\u00e1 resolver e dar solu\u00e7\u00f5es dos problemas. Muitos se encantam com os chamados APPs dos celulares, mas se esquecem que por tr\u00e1s desses pequenos softwares, existe uma Ci\u00eancia gigante que foi desenvolvida. Ent\u00e3o caro leitor, esque\u00e7a essa ideia de que as coisas s\u00e3o simples.<\/p>\n

Por exemplo, em termos de mercado financeiro, estamos chegando no per\u00edodo favorito de muitos grupos de invetimentos para bolsa de valores. Grandes bancos e suas corretoras v\u00e3o ao ataque nesses \u00faltimos meses. Eles adoram chamar os clientes, ligar para os clientes, fazer encontros com salgados e vinhos, eventos com palestras com “ilustres” do mercado que “sabem tudo” sobre a \u00e1rea financeira.<\/p>\n

E um dos encartes favoritos dessas corretoras \u00e9 o chamado PRE\u00c7O ALVO. Essa \u00e9 a inven\u00e7\u00e3o mais escabrosa, mais errada e sem base cient\u00edfica nenhuma que esses “ilustres” gostam de apresentar para convencer os clientes de suas previs\u00f5es. Ser\u00e1 que o leitor se lembra da fun\u00e7\u00e3o colegial M\u00f3dulo? O leitor se lembra de retas?<\/p>\n

Bem, a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo \u00e9 m\u00e1gica, pois ela transforma numa simples mudan\u00e7a de sinal, tudo o que \u00e9 negativo em positivo. Ela \u00e9 representada por duas barras verticais | |. Ent\u00e3o, se um resultado \u00e9 negativo, por exemplo (-4), quando colocado em m\u00f3dulo se torna positivo, ou seja, a fun\u00e7\u00e3o para o exemplo seria | (-4) | = 4.<\/p>\n

Ela \u00e9 uma fun\u00e7\u00e3o importante, pois quando estamos verificando os erros que nossos modelos est\u00e3o cometendo quando comparados com dados reais (assim como Kepler fez), esses erros devem estar em m\u00f3dulo. Voc\u00ea ter\u00e1 em suas m\u00e3os a magnitude dos desvios ou erros em rela\u00e7\u00e3o ao seu modelo. O sinal dos erros apenas dizem se sua previs\u00e3o est\u00e1 acima ou abaixo do esperado.<\/p>\n

Ent\u00e3o, por exemplo, se uma medida (med1 = 7) e o valor estimado foi (estim1 = 8), seu modelo errou para mais. Em termos matem\u00e1ticos,<\/p>\n

desvio = med1 – estim1 = 7 – 8 = -1<\/strong><\/p>\n

Da mesma forma, se (med2=7) e o valor estimado foi (estm2 = 6), seu modelo errou para menos. Na forma matem\u00e1tica fica<\/p>\n

desvio = med2 – estm2 = 7 – 6 = +1<\/strong><\/p>\n

Quem vai ser subtra\u00eddo pode ser trocado, ou seja, podemos ter<\/p>\n

desvio = estm – med<\/strong><\/p>\n

Pois bem, com a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo, resultados tanto para cima quanto para baixo da estimativa desse exemplo ter\u00e3o magnitude igual a um, ou seja, | desvio | = 1. Isso parece n\u00e3o ter tanta import\u00e2ncia, mas em termos de melhora de previs\u00e3o faz uma diferen\u00e7a gigante. O leitor poder\u00e1 acompanhar isso, nesse exemplo simples com uma planilha do Excel. A fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo no Excel se chama ” =Abs( ) “. Com dados fict\u00edcios, a coluna A fornece os dias e a coluna B os pre\u00e7os di\u00e1rios de uma a\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Com o Excel \u00e9 f\u00e1cil, usando a fun\u00e7\u00e3o “Linha de Tend\u00eancia”, estimar qual a melhor reta que passa entre esses dados reais. A coluna C a seguir ser\u00e1 o resultado para essa melhor reta, que \u00e9 um modelo, uma estimativa do que se espera no futuro para esses dados. A coluna D \u00e9 a diferen\u00e7a entre os dados reais e os dados da reta, sem a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo. E a coluna E a diferen\u00e7a com a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo.<\/p>\n

Sem a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo, o desvio padr\u00e3o \u00e9 quase o dobro do desvio padr\u00e3o com a diferen\u00e7a tomada em m\u00f3dulo. Pode-se observar que a m\u00e9dia \u00e9 nula na coluna das diferen\u00e7as sem M\u00f3dulo. Claro, os dados negativos compensam os positivos e se anulam. Mas o importante \u00e9 o desvio padr\u00e3o, pois ele real\u00e7a a volatilidade do modelo em rela\u00e7\u00e3o aos dados reais. Ele real\u00e7a o poder de previs\u00e3o do modelo que criamos.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

A reta encontrada pelo Excel foi muito simples, com a equa\u00e7\u00e3o<\/p>\n

y = 0,48 x + 9,26<\/strong><\/p>\n

As colunas F e G s\u00e3o compostas pelo nosso modelo (a reta do Excel) somado aos ruidos aleat\u00f3rios que possuem dispers\u00e3o com base no desvio padr\u00e3o (a volatilidade). Na coluna F usamos o desvio padr\u00e3o encontrado sem a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo em nossa equa\u00e7\u00e3o da reta. Na coluna G usamos a equa\u00e7\u00e3o da reta com o desvio padr\u00e3o encontrado com o M\u00f3dulo.<\/p>\n

\n
\n\n

O leitor poder\u00e1 observar que o desvio padr\u00e3o encontrado sem a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo \u00e9 quase o dobro do desvio padr\u00e3o com a fun\u00e7\u00e3o M\u00f3dulo. Ou seja, uma volatilidade aumentada de forma artificial ao n\u00e3o se considerar apenas a magnitude da oscila\u00e7\u00e3o, mas tamb\u00e9m seu sinal.<\/p>\n

Ao lado colocamos os pre\u00e7os reais (fict\u00edcios) em pontos azuis. A linha reta vermelha \u00e9 a equa\u00e7\u00e3o da reta (estimativa sem ru\u00eddo). A linha cor de vinho \u00e9 o modelo simulado com a volatilidade encontrada sem M\u00f3dulo e a linha verde a volatilidade com M\u00f3dulo.<\/p>\n

\u00c9 poss\u00edvel reparar, que nesse simples e irris\u00f3rio exemplo, a complexidade j\u00e1 aparece. Os dados do modelo com ru\u00eddo e volatiliadade sem M\u00f3dulo (c0r vinho) est\u00e3o superdimensionando os valores da previs\u00e3o.<\/p>\n

Esses dados elevam o “medo” do cliente, ao apresentar uma previs\u00e3o mais nervosa do mercado, com oscila\u00e7\u00f5es que d\u00e3o arrepio em qualquer investidor leigo.<\/p>\n

Para a linha verde, com o modelo usando volatilidade com M\u00f3dulo, pode-se perceber um acompanhamento melhor sobre os pre\u00e7os reais. \u00c9 poss\u00edvel ver que a linha verde, apesar de n\u00e3o ficar o tempo todo cravada nos dados reais, respeita mais a tend\u00eancia e dire\u00e7\u00e3o de oscila\u00e7\u00e3o dos pre\u00e7os reais.<\/p>\n

Enquanto a linha vinho fica nervosamente oscilando e as vezes, por “sorte”, cravando um ponto ou outro, esse modelo se torna apenas um sinal aleat\u00f3rio sem sentido.<\/p>\n<\/div>\n

\n\n

\"\"<\/p>\n<\/div>\n

<\/div>\n
\n\n

\"\"<\/p>\n<\/div>\n

\n\n

O leitor poder\u00e1 se perguntar: “espera a\u00ed, mas ainda assim o erro \u00e9 muito grande! “.<\/p>\n

Claro. A reta n\u00e3o representa uma a\u00e7\u00e3o, pois o eixo x das abscissas n\u00e3o serve como regress\u00e3o para os valores dos pre\u00e7os. Ou ainda, o tempo (em dias, minutos, segundos, etc) n\u00e3o influencia o pre\u00e7o de um ativo.<\/p>\n

E \u00e9 por isso que o leitor n\u00e3o deveria pagar, n\u00e3o deveria acreditar nesse tipo de informa\u00e7\u00e3o conhecida err\u00f4neamente pelo nome de PRE\u00c7O ALVO. \u00c9 uma informa\u00e7\u00e3o completamente irrelevante.<\/p>\n

E ainda n\u00e3o sabemos se utilizaram os desvios aleat\u00f3rios de forma correta para simular o modelo que eles criaram. \u00c9 uma caixa preta para o investidor.<\/p>\n

Para testar isso, um internauta e nosso cliente, tomou os dados do in\u00edcio do ano para as previs\u00f5es de diversas corretoras sobre diversos ativos. O senhor Renato Secco nos enviou gentilmente seus c\u00e1lculos sobre as previs\u00f5es com o PRE\u00c7O ALVO t\u00e3o promovido pelas corretoras.<\/p>\n

A interessante conclus\u00e3o, foi que at\u00e9 o momento desse ano, as corretoras ERRARAM para mais em 96% dos casos! Sim, o erro de estimativa foi de 96%, s\u00f3 acertaram com seus pre\u00e7os alvos apenas 4% das estimativas.<\/p>\n

Ao lado tem apenas um trecho da planilha, gentilmente cedida. O leitor poder\u00e1 observar os erros de estimativas absurdos. \u00c9 melhor jogar uma moeda do que usar esses tais PRE\u00c7OS ALVOS. Apenas nesse trecho ao lado \u00e9 possivel observar erros de previs\u00e3o de 79%, de 61% e de 56%.<\/p>\n

Como ao jogar uma moeda, sua chance \u00e9 de 50% de cara e 50% de cor\u00f4a, em 11 meses o PRE\u00c7O ALVO das corretoras est\u00e1 reprovado e desacreditado no quesito poder de previs\u00e3o.<\/p>\n

Escondemos os nomes das corretoras na coluna B, uma vez que aqui o importante \u00e9 mostrar os erros e n\u00e3o os nomes de quem mais errou.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n[\/hcolumns]\n

.<\/p>\n

Os modelos com n\u00fameros aleat\u00f3rios s\u00e3o importantes em diversas \u00e1reas da Ci\u00eancia. Por exemplo, para testar procedimentos cir\u00fargicos, diversas simula\u00e7\u00f5es s\u00e3o feitas em computador com modelos de problemas inseridos para testar a habilidade do m\u00e9dico. Na Astronomia a Nasa utiliza modelos para prever se algum aster\u00f3ide que passou raspando a Terra voltar\u00e1 em anos futuros e qual a probabilidade de impacto. Na f\u00f3rmula 1 as equipes testam as diversas estrat\u00e9gias rodando modelos de simula\u00e7\u00e3o com dados reais.<\/p>\n

Mesmo em finan\u00e7as, quando se utiliza modelo para fluxo de caixa, fluxo de vendas ou para cria\u00e7\u00e3o de cen\u00e1rios com austeridade fiscal, os dados aleat\u00f3rios s\u00e3o inseridos com a utiliza\u00e7\u00e3o do desvio padr\u00e3o.<\/p>\n

A todas essas simula\u00e7\u00f5es num\u00e9ricas \u00e9 dado o nome de M\u00e9todo de Monte Carlo( ver: ” O cassino que gerou a bolsa<\/a>“, ” O mau uso da Estat\u00edstica<\/a>“, ” Dif\u00edcil fazer previs\u00e3o?<\/a>“)<\/p>\n

Como se pode perceber, mesmo em modelos simples, o entendimento \u00e9 complexo. Ent\u00e3o, a cria\u00e7\u00e3o de modelos ou medidas sem a devida consulta aos profissionais acad\u00eamicos, causam essas aberra\u00e7\u00f5es estat\u00edstiscas que n\u00e3o podem ser confi\u00e1veis. Agora, caro leitor, quando receber em sua casa aquele folder bonito, colorido, com homens de palet\u00f3 e gravata sorrindo no encarte, com um convite para ouvir sobre PRE\u00c7O ALVO, fique atento. O erro embutido no encarte \u00e9 muito grande e o pre\u00e7o que voc\u00ea ir\u00e1 pagar \u00e9 ainda maior.<\/p>\n

\n

Autor: Prof. Dr. Marco Antonio Leal Caetano<\/a><\/p>\n

Fonte: http:\/\/www.mudancasabruptas.com.br\/SimplicidadeComplexidade.html<\/a><\/p>\n

Publicado em: 13\/11\/2015<\/p>\n

Se gostou do texto, fa\u00e7a uma doa\u00e7\u00e3o ao autor, clicando aqui.<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

“A simplicidade consiste em subtrair o \u00f3bvio e acrescentar o significativo” Essa frase foi escrita num cap\u00edtulo do livro – As leis da simplicidade –…<\/p>\n","protected":false},"author":14,"featured_media":686,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[10],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/684"}],"collection":[{"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/14"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=684"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/684\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":688,"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/684\/revisions\/688"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/686"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=684"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=684"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/acaopolitica.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=684"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}